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EA的正确使用姿势-论EA如何在未知的行情下盈利！ EA 随着网站上的EA程序越来越多，我觉得有必要写一篇关于怎么使用EA的文章。 我会先跟大家讲道理、谈理念，先从做思想工作开始。 然后再把一些经验，还有具体的操作思路无保留的告诉大家。
这不是一般的怎么使用Ea的教程，没看完之前，别急着把页面关了。 一、圣杯真的存在吗？ 耶稣受难前的逾越节晚餐上，耶稣遣走加略人犹大后和11个门徒所使用的一个葡萄酒杯子。 很多传说相信，如果能找到这个圣杯而喝下其盛过的水就将返老还童、死而复生并且获得永生，这个传说广泛延续到很多文学、影视、游戏等作品中。 用在咱们做交易的人这里，圣杯就变成了无敌的交易模型，就是印钞机。 很多交易者，特别是搞EA的，都在找圣杯，希望能有这样一款EA，打遍天下无敌手，实现在家躺着赚钱的梦想。 很多搞EA的也声称自己的EA就是圣杯，月盈利10%都不好意思说出口，那都是月盈利30%以上的神器。 我就不明白，真TM月盈利30%，就算月盈利20%吧，初期投入1万，二年复利后是119万，别告诉我他拿不出10000块钱。 当然了，他们就没想着让你赚钱，他们想的是怎么坑你的钱，方式大致以下几种。 1、让你花钱买EA，一套几千到几万块不等。 2、让你到指定平台开户，EA免费让你用。 3、给你EA，或是给你代挂EA赚盈利分成的。 第一种、卖EA，我听一个好朋友说过，这是前年的事，一个家伙把一个马丁EA包装成了圣杯，卖给一个老板120万，人家还是现场一次性给现金啊。 第二种、让你在黑平台开户，跟你做对手盘，刚开始让你赚点，赚了后鼓动你加金，最后的再把你吃掉。 第三种、开发了一款EA，或是网上找的一款，这种EA也还行，平时能盈利，就是在某些行情下存在风险，这个风险不是小风险，是会暴仓的大风险，自己不敢用，拿出来让你用，赚你的盈利分成。 现在用这种方法赚钱的比较多，反正风险不会总出现，运气好，几个月才会出事，但是呢，这几个月可是能赚不少分成的。 万一真出事了，大不了把你拉黑，或者直接玩消失联系不上，反正又没跟你签协议，出去旅旅游，过段时间换个马甲重新来。 这几种骗术其实漏洞挺大的，你只要想想，要是真有圣杯还用拿出来给你用吗？他的EA真的有那么好，他可以把房子抵押了贷款，贷个几十上百万，一年利息也就10个点，用EA一个月不就赚回来了。
不过现在是一个不玩点套路，好像已经没人信的时代。 削尖了脑袋往套里钻的人还是前赴后继，任我把嘴皮子磨破了都拦不住，在巨大的利润面前，人往往会失去理性。
从博弈的角度，一个能够稳定盈利的交易策略，使用的人越多，就会越不好用。 这个道理我之前已经反复说了，我一直举这个例子，就是我现在戴个透视眼镜跟你打牌，你手里有什么牌我知道，这时候我肯定能赢你，这就相当于我有一个稳定盈利的策略。但是没过多久，你知道了这个，你也戴了个透视眼镜，这时候咱俩再打牌，谁输谁赢就不好说了。 咱们今天说个更现实的例子，有个文艺复兴科技公司，这家公司可是量化交易界的鼻祖，他们的第一支基金，大奖章基金，年回报率平均高达35%，比巴菲特和索罗斯都高。 咱们看看这家公司的特点： 他是由数学家西蒙斯创立的，员工人数从最初的几人发展到现在的200多人，其中包括多位数学家和科学家，就是没有华尔街人士，这些大家都可以在网上查到。 为什么员工发展到了现在的200多人？ 因为西蒙斯做为一个数学家，他从一开始就知道圣杯根本就不存在，他就没想着靠圣杯躺在家里赚钱，所以他不断招人，这群人各领域里的科学家，不断修改交易模型，不断增加新模型。 如果当时他只想着靠圣杯，那他也不会有现在这样的成绩，他的结果可能不会这么好，不信你往下看。 平时我有空就研究易经，易经可以博大精深，我估计这辈子我也研究不明白。 有时候我自己也摇卦，易经有64卦，每卦又有6个爻，每个爻都有句爻词。 这64卦中，我发现有一卦不太一样，那就是歉卦，这一卦的6个爻不是吉就是利，其它的63个卦像乾卦、坤卦其中的6个爻词可都是有吉有凶。 其实我想说的就是，大家永远都要保持一颗谦卑的心，千万不要认为自己找到了圣杯，狂妄自大有时候可是能要你的命。 每年不是都有几个股票或者是期货大佬自杀吗？咱们看看这些自杀的他自己是怎么说的吧。南无阿弥陀佛。
这位是1979年出生的，比我没大几岁。 这些人的问题不是出在交易水平上，不管是做基本面，还是技术面，或者是用EA，咱们都得明白，市场是在不断变化的。 他之前的成功并不能代表之后也能一直成功，如果你只靠一种策略，那行情总有不利于你的策略的时候。 就连文艺复兴这种规模的公司，都会在特殊情况下，把交易切换到手工状态。 所以你不得不佩服西蒙斯，他不但是优秀的数学家，对这个行业看的也很深远。 咱们做EA也应该跟人家学学，首先咱们不能用上面那几种方式骗钱，咱也不能犯上面跳楼的那种错误，搞个一两款所谓的神器自己在那练。 如果把宝都押在一两款EA上，当行情不利时，风险就太大了，你玩自己的钱还好，如果你玩的是别人的钱，那搞不好就是上面这种结局。
二、我推荐的方式方法 上面说的是道理，是“道”的层面，下面说实际方法，是“术”，只有道理懂了，思想工作做通了，你才能认可我的方法。 一般情况下，大家用Ea的方法都是用历史数据回测跑一下，再用模拟盘挂一段时间，然后就实盘了。 这种方法我不推荐，下面说说我的方法。 根据上面的道理，咱们总结一下。 不管是人工交易，还是EA交易，咱们都要解决三个问题： 1、不能把鸡蛋都放在一个篮子里，分散风险是必须的，咱们得用多个策略，最好还是多个相反的策略。 2、你的交易方法应该跟其它人不一样，你的策略最好是唯一的，只有这样才能保证这个策略在相当长的一段时间好用。 3、你不但要证明你的EA在之前的行情里能行，你还得证明在之后的行情下也好使，也就是你得有一套方法，证明你的EA在未知的行情下好用，或者好用的概率很大。 如果有解决上面这三个问题的方法，那我们在实盘交易的时候，心里会比较踏实。 下面我说一下具体方法： 第一个问题： 分散策略这块好办，因为咱们网站上有多款EA，有些EA的策略就是相反的，你只要多选几款就行。 而且我们还在培训更多的程序员，以后EA的推出速度会更快。 第二个问题： 大家用不同策略的问题也好解决，解决这个问题得用到参数优化。 要根据你的习惯和风险要求，来优化EA参数。 因为就算大家用的是同一款EA，但是参数设置的不一样，那开仓、平仓、开仓量等各方面EA都会根据你的方案来，虽然使是一样的Ea，参数不同，你跟别人就是不一样。 具体方法，请看EA优化详细教程- 在优化的时候要把这个勾选上，设置成你想让这个EA承受的最大风险。
因为咱们是要用多个EA一起来做交易，那每个EA的风险都不能太大。 比如我用5款EA，那我每款EA的风险，理论上不应该超过20%。 这样优化出来的EA参数，就算同时出现风险，理论上账户也不会暴仓，因为这5个EA策略不一样，有些策略相反，不会同时出现风险，那暴仓的概率就更低。 按这样的思路用上面的优化教程进行优化，你把这5个EA都优化完，每个Ea都有一个优化的参数池。 对每款EA，你都在参数池里选择一组参数，再把5个结合到一起，这样你就搞出了一套专属于你自己的交易系统。 那这样完了后就能安心挂实盘了吗？别着急，一般情况下是靠谱的，但你最好把下面这个问题也解决了。 第三个问题： 咱们已经用上面的方法优化出了一整套参数，这里面包含了5个EA，并且每个EA都有一个参数池，这些参数在历史行情中表现都不错。 下面到了最关键的一步，就是验证这套参数在已知的行情下好用，在未知的行情下也能好用，你跟着我的思路这样做。 比如现在是2017年11月，那你在上一步优化的时候，把时间范围定在2016.1.1-2017.1.1，只优化上一年的参数。 然后从优化的参数池中选择一组你认为比较好的参数，用这组参数，复盘2017.1.1-2017.11.1。 聪明人看到这已经明白了，就是定一个时间点，我这里定的是2017.1.1，这个时间点之前，我们假设是已知行情，让EA用这之前的行情去优化。 在这个时间点以后的行情，对EA来说是未知行情，随便找一组参数，让EA去复盘。
这个复盘对Ea来说，就相当于实盘。 如果这组参数在对于它来说是未知行情的复盘中跑的好，那再拿来实盘，如果不行，看一下净值图上出现比较大回撤的地方，记录下这段时间，回到图表上看一下这段行情，说明这种行情不利于这款EA，这时你有两种方法。 第一种方法，换组参数继续复盘。 第二种方法，制定针对这种行情的人工干预方案。 我的建议是，就算你换参数，你也应该记住这种行情走势，因为这款EA怕这样的行情，你得心里有数。 上面这种是应对未知行情的一般方法，下面咱们说点更高级的。 假设现在是2017.11.1， 咱们用的是2016-2017年优化的参数，等到2018.11.1，咱们是不是可以用2017.1.1-2018.1.1优化参数，然后再用2018.1.1-2018.11.1进行复盘呢。 这样就可以实现EA参数不断跟着行情变化而变化，不断迭代。 甚至做的再积极一点，我2017.11.1往后3个月用的参数，是根据之前半年优化，之后3个月复盘而来的。
当这些都做完之后先用模拟盘跑一般时间，然后再实盘，我想这时候你心里应该就比较踏实了。 |
