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马丁EA概率的优势
预期收益是一个非常重要的概念,它的含义是:如果使用某个策略一直运行,那么账户总体能够盈利多少?这看上去是一个非常简单的问题,但实际上是一个非常难回答的问题。
之前一位朋友跟我讲他的马丁策略,在经过了半个小时的技术讨论之后,我就问他:如果按照你刚才说的交易方法,让你这个马丁EA跑3年,会有多少盈利?
朋友:这个就厉害了,我每个月可以赚5%,3年就是5%×380%
我:你忘了加复利了,如果加上复利,就是479%。
朋友:复利就不加了,3年180%已经够了。
我:那么你还忘了把爆仓风险加进去,加上爆仓风险是多少?
朋友:爆仓了,那就全没了,哪还有收益?
我:你觉得你这个马丁,3年爆仓的概率非常非常低,低到可以完全忽略?
朋友:其实也是心慌慌的,只能看运气了。
我:我来给你计算一下(此处省略计算过程),你3年内爆仓的概率会有66.59%,这个爆仓概率一定需要计算进去的。这样,3年的累计盈利就是33.4%×180%-66.59%×100% 6.47%,相当于白忙,亏了一点钱,但还不算太厉害。
朋友:怎么会这样!
我:为了达成这样的日标,你需要把你的资金分成几份,每次只交易其中的一份,这样一次爆仓之后,后续还有资金可以继续玩下去.
朋友:本金变小了,每次赚得更少了。
我:的确是这样的,但不这样做,你有可能在EA运行的前面阶段就直接把本金亏光了,没法继续下去了。
我:3年总体亏钱,还要承受损失本金的风险,这样的交易有些划不来。你知道你这个EA最大的问题是什么吗?
朋友:马丁加仓,风险太大呗
我:不是的,我们每一次承受风险,都需要有对应的收益才划算,这个益一定是要算总账的,只看单笔的收益大不大是不够的,仅仅看单笔的胜高不高也是不够的。一个策略好不好,首先要看它的预期收益,落实到策略里面,就是交易统的优势,你这个策略的优势并不明显,你只是利用了马丁加仓,把原来赚不亏的交易模式变成了短期内盈利的交易模式,因此,如果把时间放长些,最终的结果仍然是不赚不亏。对于3年这样长的时间来说,如果不使马丁加仓法,账户最终不赚不亏,那么你使用了马丁加仓法,最终的结果然会是不赚不亏,你首先需要解决的是交易策略的优势问题,然后再配合适的加仓方式,可能是马丁加仓,也可能是顺势加仓,还可能就选择不只要有优势,最终都能盈利,如果这个策略没有优势,只有马丁加仓。
那么无论怎样折腾、最终都是忙:国内的许多马厂开单,一直在变易、因为EA没有概率上的优势,预期收益是一个负数,最终一定是亏钱对交易员来说,概率统计是必需的,一定要有优势,无论是马下EN是其他的EA、都是一样的。
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