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头寸管理是什么?如何做好外汇期货寸头管理?

2019-01-06 18:53   来源: 外汇如何开户    本篇文章有415字,看完大约需要1分钟的时间   
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    头寸管理是什么?
头寸指投资者拥有或借用的资金数量。 “头寸”一词来源于中国,银行里用于日常支付的“袁大头”,十个袁大头摞起来刚好是一寸,因此叫“头寸”。中国旧时指银行钱庄等所拥有的款项,收多付少叫多头寸,收少付多叫缺头寸,结算收付差额叫轧头寸,借款弥补差额叫拆头寸。
头寸就是资金,指的是银行当前所有可以运用的资金的总和。主要包括在央行的超额准备金、存放同业清算款项净额、银行存款以及现金等部分。头寸管理的目标就是在保证流动性的前提下尽可能的降低头寸占用,避免资金闲置浪费。所以头寸管理也就是资金管理或者说是仓位管理!
 
    商业银行外汇期货头寸管理方法有哪些?
接下来我们谈谈制定头寸管理策略的两种常见思路:一种是先确定总头寸大小,再计算单品种风险,最终确定总风险:另一种则是先确定总风险,再计算单品种风险,确定总头寸大小。
我们以三个交易品种为例,假定品种A、B、C的单份合约保证金分别为4000、3500和3000,按照第一种思路,头寸管理计算是这样的:
假定账户总资金有100万元,用于保证金的比例不超过30%,即30万元,则理想情况下平均分配给A、B和C的资金均为总资金的10%,也就是每个品种占用的保证金分别为10万;
按照单笔合约保证金计算每个品种的持仓数量,即用10万元除以一份合约的保证金;
止损幅度根据A、B和C的波动性及风险系数进行设定,灵活调整程度较大。
 
    若按照第二种思路,头寸管理是这样的:
假定账户总资金有100万元,设定可承受的总亏损幅度为9%(等于9万元),则理想情况下平均分配给A、B和C的亏损幅度均为总亏损的3%,也就是每个品种允许亏损3万;
假定A、B和C单笔合约止损值分别为1000、800和700,则可计算出持仓数量;
根据持仓数量和单笔合约保证金计算出单品种保证金及总保证金。
 
对于第二种思路,单笔和约止损值是可以根据品种的波动性及风险系数提前设定的,有人根据单日最大可能波动幅度估算,也有人按照价差移动均值计算。单笔合约的止损幅度按照自身风险承受力预设,而这个时候一些止损技巧也许能派上用场。
总的来说,若从风险角度考虑,第二种比第一种更有优势,因为第二种一开始就确认了可承受的总亏损资金,也就是无论交易品种、头寸数量如何调整,要面临的总体风险已提前确定好。另外需要注意的是,这种头寸管理计划并非”板上钉钉“,毕竟市场总是在波动,交易者须根据所交易品种的波动性、额外费用、结算时间等进行动态调整。
 
    杠杆交易中的头寸管理法则
首先,什么样的持仓比例比较适合,从风险角度考虑,一定是比例越小风险越小,不过对应的收益也越低,那么如何在风险和收益寻求一个平衡点,每个人都有自己的考量。一般来说,现货是扛杆交易,资金可放大,充争利用这种杠杆效应可以增加市场的收益,如果处理不当也能加速你账户资金曲线的下滑,头寸管理中应遵循一条是:如果方向判断正确如何能让你的利益化最大,如果行情朝你反向时,如何能让损失减少到最低。
其次,如何增加或者减少持仓比例也很重要,以增仓方法比例,在黄金白银交易操作中,一般有两种方法:
1、“金字塔式增仓法”,即在持仓单出现盈利的情况下不增加头寸,并且随着价格的不断提升,投入的资金量应遵循越来越少。
2、“倒字塔增仓法”,即在持仓出现亏损情况下,随着价格的不断下跌,投入的资金量越来越大,以求降低持仓成本。
应该说这两种增仓的方法都有其合理性,究竟采取哪种方法,因人而异,但是对于刚开始参于交易来说,稳健金字塔式增仓法较为妥当,最好不要采用倒字塔式增仓法,以免一旦看错,行情反转造成亏损过大,但是这一点也是很多人忽视的。
 
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外汇小贴士:

外汇掉期的特点及其对市场的影响.
外汇掉期的功能特点:客户委托银行购买A种货币,卖出B种货币,确定未来另一个工作日的反向操作,卖出相同金额的A种货币,买入B种货币。客户做远期外汇交易后,由于需要提前交付,或由于资金不到位或其他原因,不能按时交付,需要延长,可以通过叙利亚外汇互换交易调整原交易的交割时间。
 
互换外汇交易可视为由两笔金额相同的外汇交易、不同的利率日和交易的相反方向组成,因此,互换外汇交易在汇率日期前后有两个利息日和两个商定的汇率水平。在互换外汇交易中,客户和银行按照商定的汇率水平将一种货币兑换成另一种货币,在第一开始日交付资金,以另一种商定的汇率按相反的方向兑换上述两种货币,并在第二开始日期交付资金。最常见的互换是将即期交易与远期交易结合起来,这相当于在即期卖出A种货币和即期买入B货币的同时,以相反的方向买进远期A种货币和远期B型货币。
关键词: 外汇头寸
责任编辑:外汇头寸是什么
      

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