什么是期现套利？期货现货套利是指同时交易期货合约和现货交易，从价差中获取利益。期货合约是一种标准化金融工具，用于在未来特定日期以特定价格买卖标的资产。现货交易是实物商品或金融产品的实时买卖。
为什么选择做期现套利？与其他投资策略相比，期货套利具有以下优势： 风险控制：由于多个市场同时交易，可以分散风险，也可以对冲部分风险。 稳定收益：抓住差价，在市场波动中获得稳定收入。 流动性高：期货市场和现货市场流动性都很高，便于及时进出。 机会丰富：不同品种、不同合约有多种潜在机会可供选择。
常见的期现套利策略有哪些？
1. 基差套利基差是现货价格与期货价格之间的差额。基差套利涉及买入低价合约并卖出高价合约以获得基差收益。
2. 跨品种套利跨品种套利是指不同但相关的商品或金融产品之间进行交易，以获取其价格关系带来的利益。例如，可以通过同时买入大豆期货合约和卖出豆油期货合约来进行跨品种套利。
3. 跨市场套利跨市场套利是指在不同但相关的市场之间进行交易，从价格差异中获取利润。例如，在国内和国际市场之间交易商品时可以发现机会。
如何选择适用于期现套利策略？1. 研究分析： 了解每个市场： 研究并了解投资资产类别、行业特征、供需等因素对其价格的影响； 掌握各种市场规则、交易机制及相关政策。 分析价格差异： 通过技术分析和基本面分析寻找潜在的价格差异； 使用统计工具和模型来验证价格差异是否可持续。 2. 风险管理： 控制杠杆比例： 合理设置仓位，避免杠杆过高； 根据自己的风险承受能力设置止损点。 |
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