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正/负货币对相关性的意义和用途

2020-10-02 13:25   来源: 外汇网    本篇文章有415字,看完大约需要1分钟的时间   

  了解各货币对在你的技术资金组合中的关联度是衡量你风险暴露程度的好方法。 你可能想通过投资不同的货币对来分散投资组合的风险,但实际上很多货币对倾向于朝相同的方向或相反的方向移动。 货币对之间的相关性、强度和弱点可以持续几周、几个月甚至几年。 基本上,相关系数估计货币对在一定期间内向相同方向或相反方向移动的密度。 以小数形式表示的数字越接近1,相关系数在两种货币之间的相关性就越强。 例如,从表6.1可以看到,上个月欧元/美元和新西兰美元/美元的相关系数是0.940。 如果你不喜欢小数,你可以想象几百个数字。






分比,也就是把它乘以100%(在这个例子中,欧元/美元和新西兰元/美元有94%的相关性)。小数越大,显示出货币对越紧密地互相反映。而越小的小数让我们知道,这些货币对通常不是平行地同向移动。因此,由于某些货币对有很高的相关性,我们可以知道,同时投资在欧元/美元和新西兰元/美元上,就很类似于在一个头寸上加码。同样地,买入一个货币对而卖出另一个货币对,可能也不是最好的主意,原因在于,一个货币对的反弹很大可能会引起了另一个货币对的反弹。由于点差的不同,这样的做法不一定能使利润和亏损相互抵消为零。在两个走向相似的货币对上,建立相反的头寸,会大大减少利润,甚至导致亏损。
 

正相关性不是唯一的方法,去衡量货币对之间的类似性;负相关性也同样有用。在这个例子中我们会观察一个高度负相关的数字。正如正相关的例子一样,数字越接近-1,两个货币对之间的联系越紧密,但是,这次是朝相反的方向移动。我们再次以欧元/美元为例。刚才,我们看到它与新西兰元/美元有很强的一个正相关系数,与此同时,欧元/美元与美元/瑞士法郎有一个很强的负相关的关系。在这两个货币对之间,去年的相关系数是-0.98,上一个月的相关系数是-0.99。这些数字显示了,两个货币对有很强的倾向,互相会朝着相反的方向变动。因此,在这两个货币对上建立相反的头寸,实际上,就等于在两个高度正相关的货币对上建立相同的头寸。在这个例子中,买入一个货币对和卖出另一个货币对,几乎就是在一个头寸上加码,结果,会使你的投资组合面临着更高的风险。然而,决定同时买入或者卖出这两个货币对,可能出现反效果,导致近乎为零的利润或亏损。原因在于,两个货币对相互朝着相反的方向移动,如果一个交易是有利可图,那么另一个交易通常会出现亏损。

外汇小贴士:

外汇掉期的特点及其对市场的影响.
外汇掉期的功能特点:客户委托银行购买A种货币,卖出B种货币,确定未来另一个工作日的反向操作,卖出相同金额的A种货币,买入B种货币。客户做远期外汇交易后,由于需要提前交付,或由于资金不到位或其他原因,不能按时交付,需要延长,可以通过叙利亚外汇互换交易调整原交易的交割时间。
 
互换外汇交易可视为由两笔金额相同的外汇交易、不同的利率日和交易的相反方向组成,因此,互换外汇交易在汇率日期前后有两个利息日和两个商定的汇率水平。在互换外汇交易中,客户和银行按照商定的汇率水平将一种货币兑换成另一种货币,在第一开始日交付资金,以另一种商定的汇率按相反的方向兑换上述两种货币,并在第二开始日期交付资金。最常见的互换是将即期交易与远期交易结合起来,这相当于在即期卖出A种货币和即期买入B货币的同时,以相反的方向买进远期A种货币和远期B型货币。
关键词: 货币对
责任编辑:外汇交易
  
来源:外汇网
   

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