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交易员经常会问这样一个问题:
如果一个自己建立的交易系统经常失败并造成损失，你想放弃这个系统并换成另一个吗？有稳定的盈利交易系统吗？
首先，交易系统失败是正常的。我的交易系统经常失败，只需要停止损失。只要你的交易系统长期盈利。
有了稳定的交易系统后，我也想了很多方法来优化或研究新系统，但每次我赔钱，我最终发现它是原来的那个。这也可能是使交易者具有更高道德品质的因素之一。然后想想为什么会失败？因为这种交易系统在经历了许多损失之后被总结出来，并且已经使用了许多年，它的思想和交易概念已经根深蒂固，形成了习惯和信念。信念很难改变。一旦他们改变，他们就会变得困惑和失去信心。因此，对交易系统几乎没有作出重大改变，只作了一些技术调整，概念也没有改变。
外汇交易系统在实际交易中有其自身的特点。
单一类型:单一品种、单一模式、单一对应趋势
复合:多品种、多模式、多对应趋势
事实上，最大的区别在于“相应的趋势”，类似于狙击步枪和猎枪。一切都是为了提高胜算.
不同的交易系统关注不同的对象，需要不同的数据。一旦我试着相处，我就和我遇到的人在同一个系统上，但是我发现我的大脑没有反应。我想做所有的事情，但是我不能仔细看。所以我现在，总是使用它，直到它失败，或者我找到一个更快更好的赚钱方法。
多个系统被迫退出。我过去只碰过极限板，但是今年，呵呵，我被收拾得很干净。所以从头开始研究新的套利方法花了很多时间。结果，今年几乎没有赚到钱。
我认为这是一个新的举动，我在全世界都吃了它。但它突然失败了。有了这次经历，我更加害怕了。你不知道你已经掌握的方法什么时候会再次完成。也许这对其他人来说并不重要，但是像我这样的人，他们的本金不够大，他们的生活费用都依赖于外汇市场，仍然很担心。今年很明显没有足够的钱花。
但是这件事，并没有好办法。因为你不知道市场未来会朝哪个方向变化，未雨绸缪只能是谈论它，只能根据具体情况来处理它。因此，说应该准备更多的交易系统是无稽之谈。只能是对现有的基本制度进行深入的培育和挖掘。
当我学会触摸黑板的技巧时，我花了将近两年时间才敢说一句话。这一次，新研究开始已经有四个多月了，而且是有利可图的。因此，坚实的基础是关键。
事实上，许多外汇交易者从来没有想过什么是交易系统，这就是为什么我认为大多数纯粹的机械系统感应学校非常烦人。我很懒，可以说我对交易的态度是敷衍了事。当我发现利润原则时，我似乎得到了上帝的意志，然后我就不去想别的了。基本上我所有的精力都在优化实现上。老实说，这种能量不值得。如何建立交易系统，交易系统的瓶颈是什么？
首先，让我们谈谈如何建立一个交易系统以及需要解决的瓶颈。交易的瓶颈在于如何通过交易系统消除心理对交易的影响。比方说，在一个完美的交易系统中，没有心态。事实上，也可以说它突破了精神状态的障碍。在系统交易中，所有系统都是具体的、标准化的和量化的。从这个角度来看，实现它们是可以的，这样就不会有太多的情绪。这样，交易的最大瓶颈就是如何形成系统的交易。在很多情况下，我们在构建系统时会遇到不断的问题，如何规范，如何具体，如何完全解决系统一致性的问题，以及在这些条件下如何仍然有好的回报、好的收益率和盈亏比。因此，这涉及到如何形成正确的市场认知，这需要大量的阅读和学习。用下面的话来说，我将总结一个形成贸易体系的思路。事实上，在交易时，不要一头扎进市场，绕过一个奇怪的交易圈，进入一个角落，然后交易到死。
系统的形成实际上就像解决数学问题。每个问题都有多种解决方案。当你到达死胡同时，你可能永远无法找到正确的答案。此时，你必须提高你的认知水平。市场就像一片森林。没有路标很难出去。然而，我们不妨提高我们的高度，站在山顶或上飞机，先观察市场，规划旅行路线，然后练习。这可能会让我们更容易走出市场，形成自己的交易体系。之后，我验证了我的系统，一遍又一遍地重复命令，总结问题，并重复命令来再次总结问题。形成这个体系需要付出很多努力。我过去常常重复订单半年，并在形成交易系统时不断寻找问题。解决一致性问题，处理概率和盈亏平衡，处理横轴价格和纵轴时间的平衡，处理贸易和生活的平衡。我刚才说的是交易认知的瓶颈。
事实上，系统也分为好的和坏的，一个真正的交易系统不仅仅是简单的交易利润，如何控制风险，如何定义资本管理，如何实现交易和生活的和谐都是需要考虑的。
这里，让我们逐一分析。对于交易系统来说，风险控制至关重要。例如，瑞士法郎黑天鹅事件，也许你的系统很好，而且你在早期就已经获得了多重利润。假设你没有处理风险事件，那么以前的利润可能会因为崩溃而损失。在这里，我们可以通过规避或分散风险来应对这些风险。
让我们谈谈资本管理。基金管理基于交易系统。通过对交易系统的理解和认识，很明显，交易系统的历史是最大的赤字，而最大的退出是对基金管理和头寸的判断。需要大量的再订购。需要十年或更长时间的历史数据。例如，在以下系统中，我个人使用固定的损失金额进行交易。十年来损失最大的是六个订单。根据华尔街投资者的要求，资金的提取不得超过20%，这意味着只要最大损失范围不超过总资本的20%，华尔街的要求就会得到满足。那么3%-4%的单一损失控制是可以的。这就是系统反过来推断位置的方式。此外，如果盈亏比超过55%，则盈亏比(不包括交易成本的1: 1盈亏)是有利可图的，如果盈亏比超过35%，则1: 2盈亏比是有利可图的。等等。然后我们需要在这些治疗完成后考虑贸易和生活之间的平衡。以交易为生，主体也是生活，交易只是为了满足生活。因此，如何处理交易和生活也是系统的重要组成部分。
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